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图8:隐含波动率与历史波动率走势对比数据来源:wind,国投安信期货图9:历史波动率锥数据来源:wind,国投安信期货图10:IV与20HV走势数据来源:wind,国投安信期货三、策略规划1、行情观点基本面:近期美豆收割提速,收获季美豆价格承压,叠加人民币汇率升值,进口大豆成本下降。同时双方达成阶段性协议,市场对进口美豆的预期对连粕价格有所压制,短期市场资金买油拋粕的套利操作也对豆粕价格构成一定打压,预计短期豆粕价格仍将承压运行为主。

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